표 3
k
t
시계열 추정결과 (2006.01-2016.12)
AR(1)-ARCH(1)모형
k
t
=0.6212
k
t
-1
(8.0580)+
ε
t
σ
t
2
=
82524267
(
7.5620
)
+
0.6105
ε
t
−
1
2
(
4.0495
)
∘ AIC : 21.5998, SC : 21.6656, Log likelihood : −1411.78
∘ 괄호속 수치는 z-Statistics임